请问固定效应模型的广义最小二乘法的命令是什么呀？

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请问:hansman检验表明用固定效应模型做，那么固定效应模型的广义最小二乘法的命令是什么呀？

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关键词：广义最小二乘法 广义最小二乘 固定效应模型 最小二乘法 最小二乘 模型

1. help xtgls

复制代码

想问下 什么时候用广义最小二乘法比较合适
请问了解 Dris_kraay检验和广义最小二乘法两种方法区别吗

crystal8832 发表于 2014-9-11 10:04

请问下  了解 Dris_kraay检验和广义最小二乘法两种方法区别吗

应该是

1. xtgls y x1 x1,fe

复制代码

xtgls lnenergy lnmt lninst lninpt1 lninpt2,panel(het) corr(ar1)
het 异方差
corr(ar1) 一阶相关

夏意xy 发表于 2019-4-30 22:45
xtgls lnenergy lnmt lninst lninpt1 lninpt2,panel(het) corr(ar1)
het 异方差
corr(ar1) 一阶相关

您好，请问这个命令是还需要添加其他内容以区分是固定效应还是随机效应吗？

兰兰爱吃鱼 发表于 2020-8-13 19:05
您好，请问这个命令是还需要添加其他内容以区分是固定效应还是随机效应吗？

不需要。更极端地说，就算是豪斯曼检验支持随机效应，你用固定效应也不会错。

   Fit panel-data model with heteroskedasticity across panels
        . xtgls invest market stock, panels(hetero)

    Correlation and heteroskedasticity across panels
        . xtgls invest market stock, panels(correlated)

    Heteroskedasticity across panels and autocorrelation within panels
        . xtgls invest market stock, panels(hetero) corr(ar1)

Sea.Zeng 发表于 2020-8-14 08:27
不需要。更极端地说，就算是豪斯曼检验支持随机效应，你用固定效应也不会错。

您好，如果固定了个体效应或时间效应，需要添加[i.个体]或[i.时间]嘛？