楼主: linger1105
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[问答] matlab中,估计dcc-garch(1,1)时,怎么看返回的结果呢?希望大家能帮我解答啊,谢谢 [推广有奖]

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linger1105 发表于 2014-9-17 10:36:09 |AI写论文

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使用matlab编程时,用到[parameters, ll ,Ht, VCV, scores, diagnostics]=dcc(data,dataAsym,m,l,n,p,o,q,gjrType,method,composite,startingVals,options)这个函数,得出结果后,其中的parameters中,哪个是阿尔法,哪个是贝塔值呢,希望大家能帮我解答啊,灰常感谢!
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关键词:DCC-GARCH MATLAB matla GARCH atlab 阿尔法 matlab method

沙发
风雪里的战士 发表于 2014-12-13 09:54:04
我已经用R软件实现DCC-GARCH模型,有兴趣加我qq: 2304105337

藤椅
屹立林间不老松 在职认证  发表于 2015-12-23 14:45:48
我也想做这个模型,输入以下公式[parameters, ll ,Ht, VCV, scores, diagnostics]=dcc(data,[],1,[],1,3,[],3,2,[],[],[],[]),提示错误使用 tarch
输入参数太多。

出错 dcc_fit_variance (line 52)
    [parameters, ~, ht, ~, ~, scores, diagnostics] = tarch(data(:,i),p(i),o(i),q(i), [], gjrType(i),
    volStartingVals, univariteOptions);

出错 dcc (line 290)
[H,univariate] = dcc_fit_variance(data2d,p,o,q,gjrType,tarchStartingVals);
这个是什么原因,有没有大神帮忙解答,谢谢啦

板凳
berrynight 发表于 2018-11-18 11:09:08
比如说我做两个变量之间的dcc-garch,garch是(1,1)形式,一共出来八个参数,1-3和4-6分别对应第一个和第二个garch的参数(截距,扰动项和条件方差),最后两个是动态条件相关系数中描述协方差矩阵的参数alpha 和beta

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