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我有个问题想请教一下大家。我在对公司ROA进行回归时，自变量包括上市模式tj（虚拟变量）、政治关联zz（虚拟变量）、交叉变量jc（tj*zz）、公司规模size、资产负债率（debt）、控股股东持股比例kg、资金占用em，为啥回归结果不显著或者有点显著，结果用加权最小二乘方法调整了异方差，结果高度显著，并且t值相当的大，一般为几十，甚至上百了。希望你能抽出点时间帮我解答下，附上数据。谢谢！

 

   

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关键词：论坛币 资产负债率 虚拟变量 DEBT size 论坛 求助

大概两种可能吧，一是本来就有异方差，二是模型设定有问题，比如少了二次项。用RESET检验试试看。