研究过程如下:
1、变量取对数,进行ADF单位根检验,一阶单整;
2、变量取对数,不差分,建立无约束的VAR模型,确定最优滞后阶数为3;
3、变量取对数,不差分,进行Johansen协整检验,滞后阶数为2,存在一个协整关系,可以建立VEC模型;,
4、现在建立VEC模型,需要在如下对话框中进行选择,我们根据高铁梅的“计量经济学与建模(第二版)”,认为第一个数字表示差分次数,第二个表示滞后阶数。
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楼主: Jedi_Order
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[问答] 关于VEC模型滞后阶数的设置问题 |
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