楼主: 胖胖小龟宝
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[问答] 来说说到底要不要平稳和协整！！ [推广有奖]

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胖胖小龟宝 发表于 2014-10-9 14:58:10 |AI写论文
国庆七天，楼主没闲着，真没闲着。和大学同学讨论起关于多元回归（面板数据）是否需要协整的问题。双方都记得当初学多元统计时并没要求做协整检验，只以为在使用一些时间序列模型时才需要，后来才发现坛子里好多筒子都说要协整，于是俩人凌乱了~~求辩！

结束时间: 2015-1-7 15:03

正方观点 (11)

面板数据当然要协整啦~~（能平稳更好啦）
反方观点 (5)

平稳和协整在时间序列中更重要，多元统计不做此检验也可！
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关键词：时间序列模型 多元统计 多元回归 面板数据 时间序列 多元统计 计量经济 协整 平稳 时间序列

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回帖推荐

crystal8832 发表于15楼  查看完整内容

这个你说的可能有一定问题，面板的主要特征取决于面板的性质，不是所有的面板都是大N小T，尽管这是主流，在N较小的时候，平稳性检验本身的power就低，因此这个时候即使做了平稳性结果也是不稳健的。所以这个讨论的关键不是做不做，而是何时能做，何时不能做。

fin-qq 发表于13楼  查看完整内容

您只做到年吗? 没有月,周? 我的作法是把年月周变成一个变数列.前面id是周, year是年, distr是区域.所以时间列数在数据内变成变量. 再下去run; 若您不是这样做, 而是像你贴出来的那三个数据图, 那您就需要做平稳性检验!

fantuanxiaot 发表于7楼  查看完整内容

N

neversarah 发表于2楼  查看完整内容

你真的@ 我了。。。。。。 个人觉得 如果不把时间维度考虑进去 将时间维度例如 月 年 变成分类变量放入模型中 这类就不需要平稳性检验 如果 将数据 考虑时间维度 类似 zoo ts 格式 那应该考虑平稳性 这样对数据的要求就会比较高

statax 发表于6楼  查看完整内容

大N小T的可以勿略，但当N和T差异不明显，或者N
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chenyi112982 + 100 + 5 + 5 很好的议题和话题，点赞~~

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沙发
neversarah 发表于 2014-10-9 16:36:51
你真的@ 我了。。。。。。
个人觉得 如果不把时间维度考虑进去 将时间维度例如 月 年 变成分类变量放入模型中 这类就不需要平稳性检验

如果 将数据 考虑时间维度 类似 zoo ts 格式 那应该考虑平稳性  这样对数据的要求就会比较高
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藤椅
leexue1991 在职认证  发表于 2014-10-9 16:42:26
首先，对这个问题不了解，不过，我想既然是面板，主要是比较横向数据的特征，那么，纵向什么样子应该不重要吧
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板凳
胖胖小龟宝 发表于 2014-10-9 16:53:47
neversarah 发表于 2014-10-9 16:36
你真的@ 我了。。。。。。
个人觉得 如果不把时间维度考虑进去 将时间维度例如 月 年 变成分类变量放入模型 ...
截图.png

这张图中是不是第三种要做平稳或者协整，第一种不需要，那么第二种呢？
报纸
fin-qq 发表于 2014-10-9 17:07:13

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支持沙发层主的说法, 把时间变成分类变量放入模型中,这样就不用特别做平稳性检验
地板
statax 发表于 2014-10-9 18:13:46

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大N小T的可以勿略，但当N和T差异不明显，或者N<T时，应该要检验协整。
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7楼
fantuanxiaot 发表于 2014-10-9 18:17:08

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N<T时，要面板平稳性协整。
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8楼
我的素质低 学生认证  发表于 2014-10-9 21:59:17

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属于时间序列需要协整啊
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9楼
gaojianwqjk 发表于 2014-10-10 00:17:25

10楼
胖胖小龟宝 发表于 2014-10-10 09:15:55
fin-qq 发表于 2014-10-9 17:07
支持沙发层主的说法, 把时间变成分类变量放入模型中,这样就不用特别做平稳性检验
能不能详细说说吧时间变成分类变量放入模型是什么意思，这个我不太明白！谢谢！
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