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进入21 世纪后，随着金融市场的快速发展和各种金融工具的迅速产生与发展，
商业银行的规模不断扩大，业务范围也逐步扩大。这也使商业银行面临的风险日趋
复杂化、多样化。应该看到，在今后很长一段时期内，中国企业通过银行融资仍将
是筹措资金的主要方式，银行体系面临的信贷风险将是我国金融风险的主要构成要
素。深入研究我国商业银行的信贷风险管理问题，不仅是商业银行作为微观金融主
体进行内部管理的自主行为，从全局看也是防范商业银行的信贷风险导致银行信用
体系和支付体系崩溃、引发货币危机、股市暴跌和金融危机的需要。
本论文将商业银行信贷风险预警和贷款结构优化紧密地结合在一起，围绕商业
银行信贷风险的识别、信贷风险分析以及信贷风险处理等三个方面，进行了一些有
益地探索和研究。其具体内容包括：
1）针对商业银行信贷风险的具体特征，从经济学上寻找其形成的原因。在此基
础上，讨论了国有商业银行信贷风险的性质，给出了其三种存在形态：赔本风险、
赔息风险与赔利风险。最后分析了国有商业银行信贷风险形成的内外部因素，并根
据国有商业银行信贷风险集中的表现，研究了国有商业银行信贷风险中制度性风险
的形成机理。
2）从信息不对称的角度分析了银企关系，并讨论了商业银行内部治理形式创新，
为新型的商业银行信贷风险管理体系的建立提供依据。然后借鉴国际商业银行业先
进的风险管理经验，构建了新型的商业银行信贷风险管理体系（包括组织结构、管
理流程、管理工具和数据系统等）。
3）提出了商业银行信贷风险预警系统的五大构成要素：组织机构、目标体系、
指标体系、技术方法和策略体系等。在此基础上，从指标体系和模型设计等方面出
发建立了面向内部和外部的商业银行信贷风险预警系统，即面向内部的商业银行信
贷管理预警子系统和面向外部的信贷质量预警子系统，并采用信号灯判断法，对银
行内部和外部进行及时预警。
4）确定了商业银行信贷组合优化决策的四个原则，并建立了三种情况下的商
业银行信贷组合优化决策模型。在此基础上，根据商业银行资产负债管理理论，建
立了一般意义上的资产负债结构子模型。进一步，建立了以企业信用分析为基础的
贷款结构优化模型，以指导商业银行安排合理的贷款结构，并给出了案例实证。
5）结合前面的研究成果，以深圳发展银行（本文以下简称“深发展”）为例探
讨了信贷风险管理体系的组织结构、操作流程和实施细节。并对深发展信贷风险管
理系统进行了设计，给出了系统的设计原则、系统功能、业务处理、系统架构和特
征。
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