楼主: 帝乙
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[面板数据求助] 帮忙看下ipshin,levinlin命令单位根检验结果,这种情况如何做单位根检验! [推广有奖]

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帝乙 发表于 2014-10-21 22:51:45 |AI写论文

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本人用LLC和IPS方法检验变量平稳性;面板是strongly balanced的论坛上搜了下关于lags括号内的只都是1,即一阶差分;用它来检验变量平稳性,LLC直接说 没有观测值
IPS则没有p值显示;换成了零则都能拒绝原假设。但是没有说清楚关于lags值后面系数的影响

请教下 这种情况该怎么处理,怎么做单位根检验?
谢谢


以下是数据结果


. levinlin Equity_TA, lags(1)

Levin-Lin-Chu test for Equity_TA  Deterministics chosen: constant
Reducing Andrews truncation
no observations
r(2000);
但是改变lags括号内的值,1-->0有

. levinlin Equity_TA, lag(0)

Levin-Lin-Chu test for Equity_TA  Deterministics chosen: constant
Reducing Andrews truncation

Pooled ADF test, N,T = (66,5)     Obs = 264   
Augmented by 0 lags (average)     Truncation: 2 lags

coefficient    t-value        t-star       P > t
-0.88225      -28.944     -27.17259      0.0000
p值为0,拒绝原假设。

同样用ipshin命令,如果用括号内的值为1,则p值就是一个点了= =

. ipshin LC_Asset, lags(1)

Im-Pesaran-Shin test for cross-sectionally demeaned LC_Asset
Deterministics chosen: constant

t-bar test, N,T = (66,5)          Obs = 198   
Augmented by 1 lags (average)

    t-bar     cv10      cv5       cv1   W[t-bar]    P-value
        .   -1.770    -1.840    -2.000        .         .
换成零以后
. ipshin LC_Asset, lags(0)

Im-Pesaran-Shin test for cross-sectionally demeaned LC_Asset
Deterministics chosen: constant

t-bar test, N,T = (66,5)          Obs = 264   
Augmented by 0 lags (average)

    t-bar     cv10      cv5       cv1   W[t-bar]    P-value
   -3.209   -1.770    -1.840    -2.000   -8.241     0.000




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关键词:Levinlin 单位根检验 Levin Nlin Shin average 如何

沙发
帝乙 发表于 2014-10-21 22:52:52

藤椅
慕安馒头 发表于 2014-12-9 17:19:43
我也是这种情况

板凳
无恙_o 发表于 2017-9-10 17:57:35
我是r(198)是什么问题呢??

报纸
左林丽 发表于 2018-11-21 16:03:35
你好我也出现了这样的情况,请问你现在解决了吗?

地板
左林丽 发表于 2018-11-21 16:04:04
你好我也出现了这样的情况,请问你现在解决了吗?

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