[英文文献] 向量自回归模型中的偏置校正:一个仿真研究 [推广有奖]

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论文模板158 发表于 2004-11-11 17:12:58 |AI写论文

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英文文献：向量自回归模型中的偏置校正:一个仿真研究
英文文献作者：Tom Engsted,Thomas Q. Pedersen
英文文献摘要：
分析比较了矢量自回归中各种校正偏置参数估计方法的性质。首先，我们证明现有文献中的两个解析偏差公式实际上是相同的。其次，通过详细的仿真研究，我们表明，这个简单易用的解析偏差公式，在偏差和均方误差方面，都优于更标准但更需要计算机密集的bootstrap偏差校正方法。这两种方法都比OLS和最近提出的WLS估计器有显著的改进。当应用解析偏差公式时，我们也研究了迭代方案的性质，我们发现这可以暗示更好的fi?对于非常小的样本容量，nite-sample属性，而对于较大的样本容量，迭代是没有增益的。最后，我们还特别关注了在偏差校正过程中，将原本平稳的模型推入参数空间非平稳区域的风险。