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楼主: happylifexin

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[问答] 请问联立方程与VAR的关系 [推广有奖]

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happylifexin 发表于 2008-6-16 20:08:00 |AI写论文

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var模型能否用联立方程来估计参数？

结果会怎么样？

因为我的VAR模型不是标准的VAR。所以有此一问。望解答。

谢了！

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关键词：联立方程 VaR VAR模型 AR模型怎么样 VaR 方程关系

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chunlei0130 发表于2楼查看完整内容

应该可以的，由于联立方程组模型估计参数时要用三阶段最小二乘，而且它更多的时一种静态模型，所以用VAR模型可以考虑系统的动态变化，你先建立一个新的SYSTEM，在估计就可以了

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chunlei0130 发表于 2008-6-16 20:45:00

应该可以的，由于联立方程组模型估计参数时要用三阶段最小二乘，而且它更多的时一种静态模型，所以用VAR模型可以考虑系统的动态变化，你先建立一个新的SYSTEM，在估计就可以了

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happylifexin 发表于 2008-6-17 00:30:00

谢谢。

也就是说我可以通过联立方程模型估计其系数，然后进行方差分解等分析,是吗

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