楼主: min214693
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[问答] VAR 模型关于滞后阶数的?谢谢 [推广有奖]

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我在做VAR的 滞后阶数判断时显示的是
      
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
      
0  19.02429 NA*   0.000354*  -2.269905*  -2.175498*  -2.270911*
1  22.78146  6.011472  0.000370 -2.237528 -1.954308 -2.240545
      
应该是选择 零阶  VAR(0),但是在操作时这零阶在哪选择呀?  如果是VAR(2)呢?谢谢高手
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关键词:滞后阶数 滞后阶 VaR AIC lag VaR 模型

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wangfaxian 发表于5楼  查看完整内容

LR FPE AIC SC HQ 随所用样本大小而变,选用何种标准,仁者见仁,智者见智!

shijianping 发表于3楼  查看完整内容

(1)一般系统会自动选择最优滞后期(2)你也可以自己设定:选中要回归的序列,点击右键,选open,然后选as a var,在var specification中的basics界面右侧,有一栏lag Intervals for Endogenous,把数字改为0就可以了。个人体验,不一定正确,仅供参考

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三人行必有我师!
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min214693 发表于 2009-12-8 21:32:56 |只看作者 |坛友微信交流群
请求高手相助。
三人行必有我师!

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藤椅
shijianping 发表于 2009-12-9 12:31:33 |只看作者 |坛友微信交流群
(1)一般系统会自动选择最优滞后期(2)你也可以自己设定:选中要回归的序列,点击右键,选open,然后选as a var,在var specification中的basics界面右侧,有一栏lag Intervals for Endogenous,把数字改为0就可以了。个人体验,不一定正确,仅供参考
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min214693 发表于 2009-12-9 21:14:28 |只看作者 |坛友微信交流群
一般是两个变量之间的,系统默认的写的 “1 2”,好像代表两阶,  但是改后脉冲图就显示的像条直线了,好像不可以是零阶似的,不太理解,你懂吗?谢谢
3# shijianping
三人行必有我师!

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报纸
wangfaxian 发表于 2009-12-26 18:25:24 |只看作者 |坛友微信交流群
LR FPE AIC SC HQ 随所用样本大小而变,选用何种标准,仁者见仁,智者见智!
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总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10   查看全部评分

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地板
acjlhong 发表于 2009-12-26 18:36:43 |只看作者 |坛友微信交流群
滞后期为0的结果非常令人沮丧,如果样本够大的话,请尝试增加滞后期再检验

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