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由于很多个股在研究期内有很多停牌日,在capm中,对β估算时,收盘数据有很多缺失,这时如何处理个股和市场指数的对应啊?
用eviews做的话,谢谢!
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讲师
zzg343
1、是否可以用停牌前的一段时间(比如20日或是15日)的平均价格作为参考。
2、或是以停牌前的收盘价,依据停牌期间所在行业的平均涨跌幅进行调整。
以上是我自己想的,不可靠。
这种计量最好参考一下相关文献,看看前人是怎么处理的,再根据自己做的情况采用。
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