周已实现波动率与月已实现波动率计算

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在看一篇文献时看到：（1）有2002年1月22日至2008年12月31日上证综指5分钟高频数据约80467个，即是约1712个交易日。（2）根据上面的数据可以计算得到：1712个日已实现波动率；1712个周（5天算）已实现波动率；1712个月（22天算）已实现波动率。我的问题是：周、月已实现波动率应该没有1712个。每5天一周，每22天一个月（算交易日），这样算的话，得到周已实现波动率约有342个数据，月已实现波动率约有78个数据。请问我的想法对吗？谢谢！

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关键词：波动率计算 波动率 已实现 5分钟高频 高频数据 交易日 高频 上证

没看到你的文献，不过我猜他如果不是数字写错了，而且下文也是用得这么多数据，那么他是不是用得类似连续波动的概念？
比如我有10个交易日，原本按照自然时间应该只有2周，但是如果他用类型连续定义的方式，就有1-5，2-6，3-7，4-8，5-9，6-10 变成类似6个以周为单位的周期。以此类推，任意N天可以定义出N-（5-1）个“连续”周出来。月的也类似。前后做一个时间周拓展，多加点数据凑够一样的数据，这样可以对比日，周，月的三组数据。虽然这样做和一般的定义不同，不过金融模型有时候完全是看自己需要，到底要算什么东西。我以前算某个模型，算一个年份系()的时候，就是用的类似方法，逐日后推，也就是算 (t,t+365)，t=(1,max-365)这样可以得到按日变动的“年系数”变动率，是一个连续变化的变量，可以做很多分析
当然，也有可能就是笔者笔误了，所以你最好研究下上下文，尤其后面算法的部分，比如定义和说明之类的，看看他到底要干吗，要是还觉得有问题，就联系作者吧

NoHL 发表于 2014-10-28 11:34
没看到你的文献，不过我猜他如果不是数字写错了，而且下文也是用得这么多数据，那么他是不是用得类似连续波 ...

你分析非常有道理，我再按照你提供的方法，试试。尤其你是提到通过延拓的方法，可以把周和月的数据拓展到与日的数据一样多。比如日实现波动率的样本是10，按理算周已实现波动率样本是6，通过延拓使周已实现波动率样本变为10。有什么好的延拓方法？象1712个交易日，算出周已实现波动率样本是342，很难拓展到1712啊。
谢谢！

gzwdw138 发表于 2014-10-28 16:15
你分析非常有道理，我再按照你提供的方法，试试。尤其你是提到通过延拓的方法，可以把周和月的数据拓展到 ...

我看文献的时候也有这个疑问，请问这样是正确可行的么？