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楼主: zzzw

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[学科前沿] 谁能告诉我计算VaR(value at risk)要用什么软件 [推广有奖]

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楼主

zzzw 发表于 2005-7-15 00:14:00 |AI写论文

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<P>我是本站的新手，现在好多文章都不标明计算结果的来历，不说出用什么软件，想请各位帮忙指点一下，用什么软件计算VaR. 谢谢！</P>

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关键词：value Risk alue RIS VaR 文章软件

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jing820515 发表于6楼查看完整内容

举个简例：简单来说，正态性假设下，VaR＝分位数×标准差，关于标准差假设是简单移动平均用excel应该知道怎么算吧，然后乘以分位数不就可以了吗！复杂的就自己在去慢慢摸索吧！不知对你有帮助没？

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

wuyeabu 发表于 2005-7-15 15:04:00

基本的Excel计算就可，复杂的可能要自己写程序了，如用C、SAS等。

藤椅

zzzw 发表于 2005-7-15 22:05:00

谢谢wuyeabu

我没见过ＥＸＣＥＬ中关于ＶＡＲ的计算，不知在ＥＸＣＥＬ中如何计算，简单给我说一下好吗

板凳

peterf

发表于 2005-7-16 10:44:00

自己计算！

徘徊在统计学的大门之外

报纸

jing820515 发表于 2005-7-16 21:07:00

简单的用excel就能算出来，复杂点的有些通过VBA可以处理，说道软件eviews，sas，matlab都能计算，主要是要理解VaR的算法，软件只是一个实现的平台。如果你现在在excel中都不会计算的化，那说明你对他的算法还没有理解透，再看看说先吧！

地板

jing820515 发表于 2005-7-16 21:15:00

举个简例：简单来说，正态性假设下，VaR＝分位数×标准差，关于标准差假设是简单移动平均用excel应该知道怎么算吧，然后乘以分位数不就可以了吗！

复杂的就自己在去慢慢摸索吧！不知对你有帮助没？

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7楼

zzzw 发表于 2005-7-18 22:31:00

谢谢各位仁兄，但是你们说的是计算单个资产的VaR，我现在要计算的是几十个资产的组合VaR，在求出相关系数阵后要有矩阵相乘，几十行一百多列的矩阵相乘，不知道在EXCEL上或别的软件如SAS、MATLAB上如何编程，我手头相关的书上没有针对VaR的编程，不知各位能否指点一下？

8楼

jing820515 发表于 2005-7-19 02:27:00

自己看看书吧，我也没做过，但是原理知道了应该不难啊，就像普通的矩阵一样处理就行了，主要是自己把流程搞清楚，每一步做什么最好用纸写出来，你就凭想很难想清楚的，写下来然后对照软件一步步做，往往就会觉得也不是太难了！这个matlab好像比较好用，eviews，excel虽然都可以做，但是可能功能没那么强大吧！属于傻瓜型的那种！

个人观点哦！供参考！