计算VaR(value at risk)遇到了问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近在计算投资组合的在险价值（value at risk），但是我看的案例都是资产的头寸为发生变化的案例，求教资产组合的头寸每天都发生变化的资产组合的在险价值怎么计算？借助什么方法？请不吝赐教

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：value Risk alue RIS VaR

VaR是看投资组合价值的概率分布，或者投资组合的收益率的分布，通过分布找分位数来确定VaR

foozhencheng 发表于 2017-7-10 13:32
VaR是看投资组合价值的概率分布，或者投资组合的收益率的分布，通过分布找分位数来确定VaR

您好，首先非常感谢您的回复。我看了几种VaR都是假设在头寸不变的条件下来计算的，但是我们公司的情况是资产组合的头寸每天都发生变化，请问此时采用哪种方法合适呢？

foozhencheng 发表于 2017-7-10 13:32
VaR是看投资组合价值的概率分布，或者投资组合的收益率的分布，通过分布找分位数来确定VaR

您好，首先非常感谢您的回复。我看了几种VaR都是假设在头寸不变的条件下来计算的，但是我们公司的情况是资产组合的头寸每天都发生变化，请问此时采用哪种方法合适呢？

拂去尘缘 发表于 2017-7-10 13:38
您好，首先非常感谢您的回复。我看了几种VaR都是假设在头寸不变的条件下来计算的，但是我们公司的情况是资 ...

那就看变化后的资产分布～

想请问您另一个关于VaR的问题，我在计算单支股票的VaR时，出现了VaR大于1的情况，我用的是历史模拟法，股票的收盘价取得对数，期待您的回答！谢谢

liud123 发表于 2019-2-21 14:25
想请问您另一个关于VaR的问题，我在计算单支股票的VaR时，出现了VaR大于1的情况，我用的是历史模拟法，股票 ...

你好，看到你的贴子好开心，刚刚接触这方面的知识，也是想做单只股票和组合的VaR，能不能问问您是怎么操作的？能私聊一下么？

柚子栗 发表于 2019-2-23 14:45
你好，看到你的贴子好开心，刚刚接触这方面的知识，也是想做单只股票和组合的VaR，能不能问问您是怎么操作 ...

好啊！我也是刚开始做，好多不懂的！