[讨论]有没有在作VaR(Value at risk)相关研究的同仁？

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有没有在作VaR(Value at risk)相关研究的同仁？在研究中遇到一些瓶颈？我的Emai: <a href="mailto:hfpgy@hotmail.com" target="_blank" >hfpgy@hotmail.com</A>

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关键词：value Risk alue VaR RIS 同仁

那方面瓶颈?我不是研究VAR的，但是现在做的一篇论文最后要算VAR

做一下这方面数学的准备吧~~~~~~~~~~~

楼主把问题抛出来看看，看我阿牛能不能接得住：）

您是做什么方面的研究阿，我正在做这个软件！！

研究谈不上，不过工作当中用的.

谢谢 EUNENG,ty715,wissjxp,godfox,Cagede的回复．问题是这样的：

我在做基金投资组合的VaR计量分析时，选定了基金重仓的十只股票，在做正态分布检验时，发现仅有两只股票能很好的服从此分布，而其它则出现尖峰或后尾现象，这样以来就不能用分析方法来进行解决了．再往下，就不知道该如何进一步进行？

另外，在对var模型进行扩展，即考虑流动性风险因素时（方法主要是在BDSS模型上的改进模型），发现实证研究的效果也不是很理想，跟实际情况差别比较大．流动性风险因素在var中因素考虑，不知道怎么样才能很好的解决？

还请大家多多指教！谢谢！

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[此贴子已经被作者于2006-12-26 2:48:02编辑过]

请教！目前流行的VAR方法到底是什么啊！

以下是引用lizhenyade在2006-11-28 17:31:00的发言：

请教！目前流行的VAR方法到底是什么啊！

Monte Carlo simulation, period.