[求助]问几个用EVIEWS做多元时间序列分析关于单位根检验的问题

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最近在写论文，要做一个多元时间序列的模型，非常抓狂，很多东西不明白，请老师们帮忙啦~

1、为什么在进行单位根检验的时候，有的数据明明一看就有趋势，可是却可以通过ADF检验（选择none或者intercept选项）呢？这是什么道理呢？

2、多元时间序列分析中，如果有的数据是1st difference，有的是level，回归是不是还有效呢？还是要看协整检验的结果？

3、为什么我的eviews一到做white heteroscedastisity test的时候就自动关闭呢……超郁闷……

先在此谢谢各位老师啦~~

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关键词：多元时间序列分析 EVIEWS 多元时间序列 时间序列分析 单位根检验 EVIEWS 检验 时间序列分析 单位

不敢称老师,我很久很久不用EVIEWS 了，粗略提示你一下,讲不清楚的请见谅

1,除了NONE 和 INTERCEPT 以外应该还有一个选项吧, 你用那个检测不出来吗? 当这三个检验有不同的结果时看置信区间最小的那个.

2,只要都能达到同阶单整,就能协整,回归结果就有效

3,可能你安装的时候有点问题

第一个问题是软件本身有三个选项的，none, intercept和intercept and trend，我希望的是数据能通过第三个选项的检验，因为明显有trend，比如中国农业产值（value added），可是结果不尽如人意啊~试了试另外两个居然能通过……想不明白为什么~

ADF power 本来就很低；
另外，一个 random walk with drift 也有 trend，换言之，也会呈现趋势，这叫 stochastic trend。

分清楚 deterministic trend 与 stochastic trend 先，这是要碰 unit root 的基础。

还是糊涂……那是不是说序列中带趋势的level可以通过adf（trend and intercept）检验，不带趋势的level可以通过adf(none or intercept)的检验就说明序列都是I(0)呢？

以下是引用fredafu2008在2008-6-28 1:35:00的发言：
还是糊涂……那是不是说序列中带趋势的level可以通过adf（trend and intercept）检验，不带趋势的level可以通过adf(none or intercept)的检验就说明序列都是I(0)呢？

以 DF test 言，

under H0， 仅有 intercept term 呈现 a random walk with draft，这是 stochastic trend；
under H1， 仅有 intercept term 呈现 "mean"，这没有 trend。

馀依此类推，端视 H0 or H1；
简单言，统计检定的原则，统计检定量"通常"是从H0考量出发；所以建议您采取 "由广而窄" 循序方式进行检定。

那怎样就是"由广而窄" 循序方式进行检定呢?

fredafu2008 发表于 2008-6-28 06:51
那怎样就是"由广而窄" 循序方式进行检定呢?

是不是，先截距和趋势；再截距；再none啊

看看