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renlm78 发表于 2008-6-28 21:30:00 |AI写论文

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VAR模型不稳定，该怎么修正啊？如果是由不稳定的VAR模型所得到的协整方程可信吗？

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关键词：VaR VAR模型 AR模型协整方程不稳定 VaR

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lnuxwq 发表于4楼查看完整内容

var的稳定问题在做完初步的模型后在view——lag structure——ar roots table修正注意VAR模型在EVIEWS下不是一气呵成的，而是反复试错的如果根在单位圆内则OK,说明滞后阶数可以，模型稳定；但是若不在圆内，回到初始状态，降低滞后阶数，再试一下。当然还要结合AIC和SC。仅供参考