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楼主: stream1983

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[求助]OLS分析问题 [推广有奖]

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楼主

stream1983 发表于 2008-6-30 19:56:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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请问一下在自变量系数和为1的限制条件下，怎么做OLS分析？

谢谢各位了。

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关键词：分析问题 OLS 变量系数限制条件自变量求助 OLS 分析问题

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chnlj 发表于5楼查看完整内容

suppose y = b0 + b1*x1 + b2*x2 + error If we impose the restriction b1 = 1, then just run the transformed regression y-x1 = b0 + b2*x2 + error In other words, replace the original dependent variable y with y-x1 If we impose b1 + b2 = 1, then y = b0 + (1-b2)*x1 + b2*x2 + error Rearrange, we get y-x1 = b0 + b2*(x2-x1) + error So the new dependent variable is y - x1, and new independent v ...

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

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沙发

stream1983 发表于 2008-6-30 22:16:00 |只看作者 |坛友微信交流群

难道没有人指导一下小弟吗？顶起来，别沉了

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藤椅

diguadiguadigua 发表于 2008-6-30 23:33:00 |只看作者 |坛友微信交流群

用simultaneous equation model

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板凳

大象跳舞 发表于 2008-7-1 09:05:00 |只看作者 |坛友微信交流群

有约束的OLS，把约束代进去计算

吾生也有涯，而知也无涯

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报纸

chnlj 发表于 2009-9-9 03:35:52 |只看作者 |坛友微信交流群

suppose
y = b0 + b1*x1 + b2*x2 + error
If we impose the restriction b1 = 1, then just run the transformed regression
y-x1 = b0 + b2*x2 + error
In other words, replace the original dependent variable y with y-x1

If we impose b1 + b2 = 1, then
y = b0 + (1-b2)*x1 + b2*x2 + error
Rearrange, we get
y-x1 = b0 + b2*(x2-x1) + error
So the new dependent variable is y - x1, and new independent variable is x2-x1.