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[时间序列问题] STATA ADF检验 滞后阶数的确定？ [推广有奖]

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赖床的黑眼圈 发表于 2014-11-4 16:46:42 |AI写论文

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在《统计分析与应用中》讲了两种方法，一个是取一个较大的滞后值m 然后逐步缩小直到m对应的系数显著，另一个是用AIC,SC准则，选取最小信息准则。第一种方法，m值最大去多少？10？然后逐渐减小 lag(10)到lag(1),第二种怎么比较，只看到了VAR的阶数选取，初学STATA  求大神讲解数据选取的试2000年到2011年 各月份 M1与M2的比值，一个时间序列 L5MU1L4`AFC2)W3JMU8`AS4.jpg GLC(29G{EH@C1XD34IK{5$I.jpg M5P}7}UGJ}_A}0XIZJG9XDY.jpg 63O~A$FBZW0X(UV`VOT7N)Y.jpg 3是最优?
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关键词：ADF检验 阶数的确定 Stata 滞后阶数 tata 统计 信息

相关帖子

沙发
shiziz1989 学生认证  发表于 2014-11-4 21:08:28
建议使用Eviews做VAR模型，Eviews做时间序列比STATA要更好一些；VAR模型建立一般做平稳性检验、Granger检验、协整检验，再选择VAR模型滞后阶数做脉冲和方差分解等等·······
藤椅
赖床的黑眼圈 发表于 2014-11-4 21:36:47
shiziz1989 发表于 2014-11-4 21:08
建议使用Eviews做VAR模型，Eviews做时间序列比STATA要更好一些；VAR模型建立一般做平稳性检验、Granger检验 ...
STATA应该也能做吧，只是有些东西不太懂，EVIEWS貌似是直接默认的 。书上具体操作没有那么详细，请问你会STATA这方面的操作吗？
板凳
shiziz1989 学生认证  发表于 2014-11-4 21:48:36
如果仅仅是做ADF检验，不涉及滞后阶数的确定吧？！建议参考陈强《高级计量经济学及STATA应用》，里面对多数时间序列和面板数据等都有了详细地STATA操作说明。
报纸
赖床的黑眼圈 发表于 2014-11-4 23:21:47
shiziz1989 发表于 2014-11-4 21:48
如果仅仅是做ADF检验，不涉及滞后阶数的确定吧？！建议参考陈强《高级计量经济学及STATA应用》，里面对多数 ...
做ADF话，得考虑滞后阶数 ADF与DF的不同不就是用差分消除扰动项自相关吗？真的十分谢谢你啊，在陈强这本书中找到了 具体该怎么执行的方法了 多谢多谢

地板
QINGTIAN607 发表于 2015-3-4 13:20:00
楼主 最后你是怎么确定的滞后阶数呢 求教
7楼
绵州蝌蚪 发表于 2015-5-8 15:43:32
QINGTIAN607 发表于 2015-3-4 13:20
楼主 最后你是怎么确定的滞后阶数呢 求教
同问，希望楼主能解释下，谢谢！
8楼
yyyyy96 发表于 2018-4-9 15:06:37
同问！怎么确定滞后阶数呢？？？
9楼
岁意 发表于 2019-10-27 23:14:04
同问，请问怎么确定滞后阶数？谢谢！
10楼
若晨bird 学生认证  发表于 2020-3-20 20:08:47 来自手机
赖床的黑眼圈 发表于 2014-11-4 16:46
在《统计分析与应用中》讲了两种方法，一个是取一个较大的滞后值m 然后逐步缩小直到m对应的系数显著，另一个 ...
同问，滞后阶数怎么确定？
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