[求助]非常急切地请问用CAPM模型算上市公司的期待收益率，Beta值在哪找

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tony2008 发表于 2008-7-5 23:11:00 |AI写论文

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请教各位大侠，最近在用DCF法(discounted cash flow)算宝钢的企业价值，首先涉及到用CAPM 模型来算宝钢股票的期待收益率，

Return＝Risk free rate+ Beta X Market premium

中国的上市公司的Beta值应该到哪去找阿，一般来说外国公司的度可以在Bloomberg上查到，请不吝赐教！非常感谢！

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关键词：CAPM模型 BETA值 beta 上市公司 CAPM 模型收益率上市公司 CAPM beta

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勤能补拙是良训，大家一定要努力。[img][/img]

沙发

suiwei 发表于 2008-7-6 04:23:00

你可以将所有数据做个线性回归，然后能经验得出贝塔值

雄剑琴心- 带着梦想去闯，才会看到光芒

藤椅

Mailand 发表于 2008-7-6 06:35:00

自己拿月收益做个回归不就行了

板凳

jishui-007 发表于 2008-7-6 22:22:00

用上证指数、深证指数作为市场收益值，把宝钢股票作为单个股票，然后做回归分析就可以求出贝塔值了。

报纸

tony2008 发表于 2008-7-7 00:04:00

太感谢各位，不过还想请问一下宝钢股票的每月收益率应该在哪去找呢，大概时间序列数据得至少多长时间呢

勤能补拙是良训，大家一定要努力。[img][/img]

地板

Mailand 发表于 2008-7-7 00:13:00

ln(r1/r2)
5年

7楼

yuxue 发表于 2008-7-7 15:33:00

用Beta的定义不好吗？就是方差协方差的那个

8楼

Mailand 发表于 2008-7-7 21:18:00

以下是引用yuxue在2008-7-7 15:33:00的发言：

用Beta的定义不好吗？就是方差协方差的那个

还不是一样从OLS来的

9楼

tony2008 发表于 2008-7-7 23:52:00

非常感谢各位的指点，论坛上好人还是挺多的

勤能补拙是良训，大家一定要努力。[img][/img]

10楼

vampirez 发表于 2008-7-8 10:00:00

弱弱地说一声，像大智慧这样的软件有自带的beta指标，你也可以用它的函数自己做一个新的指标，就不知道是否符合你的要求了

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