[求助]非常急切地请问用CAPM模型算上市公司的期待收益率，Beta值在哪找

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请教各位大侠，最近在用DCF法(discounted cash flow)算宝钢的企业价值，首先涉及到用CAPM 模型来算宝钢股票的期待收益率，

 Return＝Risk free rate+ Beta X Market premium

中国的上市公司的Beta值应该到哪去找阿，一般来说外国公司的度可以在Bloomberg上查到，请不吝赐教！非常感谢！

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关键词：CAPM模型 BETA值 beta 上市公司 CAPM 模型 收益率 上市公司 CAPM beta

你可以将所有数据做个线性回归，然后能经验得出贝塔值

自己拿月收益做个回归不就行了

用上证指数、深证指数作为市场收益值，把宝钢股票作为单个股票，然后做回归分析就可以求出贝塔值了。

太感谢各位，不过还想请问一下宝钢股票的每月收益率应该在哪去找呢，大概时间序列数据得至少多长时间呢

ln(r1/r2)
5年

用Beta的 定义不好吗？就是方差协方差的那个

以下是引用yuxue在2008-7-7 15:33:00的发言：

用Beta的 定义不好吗？就是方差协方差的那个

还不是一样从OLS来的

非常感谢各位的指点，论坛上好人还是挺多的

弱弱地说一声，像大智慧这样的软件有自带的beta指标，你也可以用它的函数自己做一个新的指标，就不知道是否符合你的要求了