紧急求助：eviews软件分析ARMA-GARCH模型，怎么产生条件均值序列？

小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征，
         其中，使用的VAR计算式如下图所示：
  

         从公式可见，要计算每日VAR值，就必须生成一个条件均值序列。小弟我也明白ARMA-GARCH建模中的ARMA模型就是条件均值方程，但在eviews软件的实际操作中有点犯难了：

        
        如上图示，drma1是收益率序列的ma（1）模型，drma1garch11是收益率分布的ma（1）-garch（1,1）拟合模型，请问在eviews操作中，应该从哪个模型产生每日条件均值序列呢？是不是对ma（1）模型或ma（1）-garch（1,1）求一下forcast就行了？

         问题二：

        小弟从高铁梅老师的教材中学到，garch模型的各项系数（不知是否含常数项？）不能为负数，不知这个要求是否也适用于tgarch和garch-m模型？

         例如，我尝试建立一个ARMA(1, 1)-TARCH(2, 2)-GED模型（门限值为1），拟合结果如下图，有好几个系数是负的，不知这样的模型能用吗：

请问lz你的两个问题解决了么，刚好我也碰到这两个问题，可以向你咨询一下吗

条件均值不就是Y（被解释变量）-残差（resid）吗

cvnx 发表于 2014-11-7 22:13
问题二：

        小弟从高铁梅老师的教材中学到，garch模型的各项系数（不知是否含常数项？） ...

楼主你是如何用Eviews操作的Arma-tgarch模型，求教啊，着急

t11531 发表于 2016-12-23 21:43
楼主你是如何用Eviews操作的Arma-tgarch模型，求教啊，着急

同学 请问你解决这个问题了么 同做arma-garch模型，具体怎么操作啊 跪求

elasticsouls 发表于 2016-12-5 17:22
条件均值不就是Y（被解释变量）-残差（resid）吗

所以这句话到底对不对呀…我感觉也是用原序列减去残差序列就可以得到均值序列了，，，，

应该是去均值以后，用残差构建GARCH模型呀

导出GARCH TARCH EGARCH均值、方差的操作看这个网页： https://bbs.pinggu.org/thread-4617247-1-1.html

elasticsouls 发表于 2016-12-5 17:22
条件均值不就是Y（被解释变量）-残差（resid）吗

我觉得很对，但是感觉这样做好像又不太对，哪位大神可以教教我