求时间序列模型高手过目一个菜鸟问题

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有一个时间序列。波动的边界确定在0和-1之间。同时数据的前后具有一定的自相关性。数据本身的分布基本上符合正态分布。用什么模型去拟合比较合适。

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关键词：时间序列模型 时间序列 自相关性 正态分布 相关性 高手 菜鸟 过目

你说的应该是平稳分布吧

现在太小看不出来啊

差分一下喽

再多的数据也就是在0和-1之间就这么波动下去了。
边界，和均值是稳定的，内部具有一些相关性。

1,偏相关图与自相关图，做个单位根检验判定是不是平稳的。（如果波动边界在0-1的活，很有可能是平稳的）
2、如果不用程序的话：判别规则如下

	自相关图	偏相关图
AR（p）	拖尾	p阶截尾
MA（q）	q阶截尾	拖尾
ARMA（pq）	拖尾	拖尾

情况有时很复杂，一两句话说不清？自己看书吧。

建议使用统计软件

zwwmxz 　师兄，我是临时抱佛脚，业余初学，有很多东西是一知半解。见笑了。
用什么统计软件可以判别模型呢？请大致讲一下。我用过点matlab，不过相关的工具函数不太明白该用那些。

AR,MA,ARMA 模型等可以保证有界吗？即只在[-1 0 ] 区间波动

4# superscp
一阶差分不再是正态分布了