[求助]残差不存在ARCH效应，还能建立ARCH模型吗？

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<p>各位高人请指点小弟一下！</p><p>为了使用GARCH模型检验收益率的波动性，我对收益率波动序列建立如下模型</p><p>R=c+ARMA（p、q）+扰动项</p><p>然而用ARCH—LM检验时，发现残差不存在ARCH效应，我还能建立GARCH模型吗？</p>

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关键词：ARCH效应 ARCH模型 ARCH ARC RCH 收益率 模型

可以

都没arch了 还建立个毛啊

都没arch了 还建立个毛啊


本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread ... 1&from^^uid=57021