关于修正久期的推导

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如上图所示，D*=D/(1+y)为修正久期，修正久期的经济意义类似于弹性，但是为什么等式右边不是Δy/y呢？？？如果只是Δy则，修正久期只是债券价格变化率和市场利率变化量的比值，而不是债券价格变化率和市场利率变化率的比值。。。。。。如果是后者的化，修正久期就应该等于D*=D*y/(1+y)。。。。

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关键词：市场利率 债券价格 价格变化 经济意义 变化率 价格变化

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