这个面板数据到底协整了还是没协整？

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做2个非平稳变量的协整检验结果，用EVIEWS 6.0 BETA 版，用的是 Fisher combined Johansen test 检验面板数据的协整，结果是：

Series: DR? RTV?    
Date: 07/11/08   Time: 20:41  
Sample: 2005M01 2007M12  
Included observations: 36  
Trend assumption: Linear deterministic trend 
Lags interval (in first differences): 1 1 
    
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace and Maximum Eigenvalue)
    
    
Hypothesized       Fisher Stat.*                                               Fisher Stat.* 
No. of CE(s)        (from trace test)                Prob.               (from max-eigen test)                Prob.
    
    
None                     152.7                           0.0000                           111.8                         0.0000
At most 1                114.5                          0.0000                           114.5                        0.0000

谁能帮我看一下这个协整结果，是协整了还是没协整呢？我找不到参考书，谢谢了

[此贴子已经被作者于2008-7-12 8:49:25编辑过]

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关键词：面板数据 observations unrestricted observation differences 数据 面板

原假设为无协整关系时，拒绝原假设

原假设为至多一个协整关系时，也拒绝原假设~~~

那不就是矛盾吗？原假设为NONE，拒绝了就说明有协整，可原假设为at most 1,也拒绝了，最多一个协整关系都没有。这不矛盾吗？

您能再帮我解释清楚一点吗，谢谢

有协整关系吧，只有两个变量做协整，那么最多只有一个协整关系，所以原假设即为：没有协整关系；统计结果拒绝了原假设，所以就可以说存在一个协整关系啊。

估计“原假设为无协整关系时，拒绝原假设；原假设为至多一个协整关系时，也拒绝原假设”的意思是在问你，你的原假设是什么。我理解他的意思是：如果原假设为无协整关系时，拒绝原假设；如果原假设为至多一个协整关系时，也拒绝原假设。

Date: 07/11/08   Time: 20:41 
Sample: 2005M01 2007M12 
Included observations: 36 

这种SAMPLE做panel unit root和panel cointegration?

到底是糊弄谁啊？

能否多少敬业一点点？

[此贴子已经被作者于2008-7-12 17:46:47编辑过]

这个不存在协整关系

搞不懂一个原假设是什么的问题，居然争论这么久！EVIEWS 6.0 BETA中三种协整检验都试验了一遍，原假设都是没有协整关系，楼主检验结果明显拒绝原假设。不晓得楼上的的显著性定的有多低，如此自信，能不拒绝原假设！

到底如何判断，还有单位根检验是否平稳，那本书上有详细的介绍呀。。。

以下是引用gloryfly在2008-7-12 17:44:00的发言：

Date: 07/11/08   Time: 20:41 
Sample: 2005M01 2007M12 
Included observations: 36 

这种SAMPLE做panel unit root和panel cointegration?

到底是糊弄谁啊？

能否多少敬业一点点？

呵呵，版主怒了啊。

不知道编辑怎么想

t=36 如果是季度  或是年度数据   还是可以考虑平稳性的

如果 斑竹再发怒了

我就肯怕 中国没有可以做面板协整的宏观数据了  因为再多也多不到哪里去了