MFE Q's - #22

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教大家一个问题。先谢谢了哈

我在ASM MFE Lesson 20 sharp ratio那个chapter看到如果dZ(t)前的volatility是带negative sign的，算sharp ratio的时候要把negative sign带上，不可以discard。

可是MFE sample solutio上#22又没有任何解释就把dZ(t)前的-0.4变成0.4去算sharp ratio了。

请问这negative sign什么时候应该带上什么时候应该discard啊？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：MFE Volatility negative 请教大家一个问题 Chapter sharp