包含虚拟变量的面板数据回归问题

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请教高手们一个问题，在STATA做含有虚拟变量的面板数据回归时，为什么使用固定效应模型的虚拟变量总会被DROP，是不是包含虚拟变量的面板数据回归只能使用随机效应呢？

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关键词：面板数据回归 虚拟变量 面板数据 固定效应模型 Stata 数据 面板 变量 虚拟

不会呀，看看是不是你虚拟变量设置本身有问题。

检查是否虚拟变量设置存在共线性问题，你的具体情况不是很清楚，但你所提出的问题的答案是否定的，据我的个人经验。

我是将数据分为东、中、西部三种，用了两个虚拟变量D1和D2，东部D1和D2取值为0、0，中部取值为1和0，西部取值为0和1，请问这样设置有问题么？为什么用固定效应时会遇到虚拟变量被drop的情况呢？请大家指点！

固定效应回归时要差分,差分掉了,所以就被drop掉了

那是不是可以理解成包含虚拟变量的面板数据不能使用固定效应进行回归分析？只能用随机效应？

亦是可以通过一些处理而使用固定效应？

截面固定效应模型本来就是用虚拟变量回归的，你再加入虚拟变量，肯定共线性。见LSDV

这是由固定效应模型的设定决定的：

y_it = x_it*b + a_i + u_it

由于固定效应 a_i 不随时间改变，所有模型中所有不随时间改变的变量都会被drop掉。

包括性别、所在地区等变量。

显然，任何不随时间改变的虚拟变量也会被drop掉。

以下是引用arlionn在2008-8-18 15:19:00的发言：

这是由固定效应模型的设定决定的：

y_it = x_it*b + a_i + u_it

由于固定效应 a_i 不随时间改变，所有模型中所有不随时间改变的变量都会被drop掉。

包括性别、所在地区等变量。

显然，任何不随时间改变的虚拟变量也会被drop掉。

如果固定效应模型中拟加入包含不随时间改变的虚拟变量，该如何处理？谢谢

[此贴子已经被作者于2008-8-19 5:51:32编辑过]

没有必要加入这样的变量，这些变量的信息都已经反映在了个体效应 u_i 中。