是否引入时间虚拟变量

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论坛里的好友们，就是我做面板数据回归。我400个样本，但是只有5年的数据，我在不引入时间虚拟变量（时间效应）时，好几个变量显著（我需要的也显著）；可是我在引入时间虚拟变量（时间效应）后，变量的显著性发生了变化（我需要的变得不显著了），但是时间变量却很显著（就是包括时间效应），请问我这是怎么回事啊？究竟要不要引入时间变量呢？望各位指点一下啊，万分感谢，谢谢。

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关键词：虚拟变量 面板数据回归 时间效应 时间变量 面板数据 样本

请问后来是怎么解决的？