[求助]在不知道体制转换时点的情况下，怎么进行参数约束检验

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有两个状态1和2，在t时点Y处于1的概率为p,处于2的概率为1-p

Y_1t=a₁+b₂X_t+v_1t

Y_2t=a₂+b₂X_t+v_2t

在不知道转换时点的情况下，怎么对a1=a2和b1=b2进行检验呢？如果可以用wald或者极大似然率检验，那其基本思路和步骤是怎样的？有相应的GAUSS程序吗？请达人指教！

先谢谢了！

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关键词：参数约束 不知道 gauss程序 GAUSS 基本思路 检验 参数 体制 时点

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[求助]在不知道体制转换时点的情况下，怎么进行参数约束检验

有关内容请见JAMES D.HAMILTON：TIME SERIES ANALYSIS。中译本也可参考。

前2个程序是Bruce Hansen。

Hamilton的是后两个程序，要看里面的说明...

[此贴子已经被作者于2008-8-2 16:52:13编辑过]

http://bellone.ensae.net/MSVARlib.html

Y1t=a1+b2Xt+v1t

Y2t=a2+b2Xt+v2t

考虑参照HAMILTON的例子修改...