用stata做系统GMM估计

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

看到相关资料，系统GMM是把水平方程和差分方程联立，要是原来方程中本来就有差分怎么办？我的模型在图片里，这个问题想了好几天了，先谢谢了

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：GMM估计 系统GMM Stata tata GMM 图片 模型 资料

或者大家看看我这个模型能不能做系统GMM估计，刚接触，不知道怎么弄，拜托拜托

把被解释变量改为，lnyit-lnyit-1，然后把lnyit-1放到解释变量一侧，就变成了lnyit=（1+α）lnyit-1，就可以用系统GMM了

zhaojiayue.uibe 发表于 2014-11-29 19:17
把被解释变量改为，lnyit-lnyit-1，然后把lnyit-1放到解释变量一侧，就变成了lnyit=（1+α）lnyit-1，就可以 ...

谢谢哈，但是左边的差分不是应该是lny(it+1)-lny(it)吗

yafei1011 发表于 2014-11-29 20:13
谢谢哈，但是左边的差分不是应该是lny(it+1)-lny(it)吗

我看到一篇文章上左边是差分的形式，用的系统GMM，当时就不太懂这个方法，就看用过这方法的论文，发现用系统GMM是将水平方程和差分方程联立，就更不懂了

我也不懂如何用系统GMM，如果解释变量中包含被解释变量的一阶和两阶滞后变量，这种情况下如何使用系统GMM？？？？

想知道