stata 系统GMM估计方法探究一个政策的处理效应

stata 系统GMM估计方法探究一个政策的处理效应：正在写一篇关于政策处理效应的文章，先用了did做了一个面板混合回归，有内生性，于是用系统GMM估计进行检验，但系统GMM中不能放入虚拟变量，不知道该怎么办了，具体命令如下：xtdpdsys lndep lninves cpi exp edu emp ,lags(2) maxldep(2) endogenous( i.power#i.change) twostep vce(robust)
这个命令跑不出来回归，原因是这个：factor variables and time-series operators not allowed
但是交互项放在前面作为严格外生变量也不行，所以实在是没辙了，恳求各位大神帮忙，希望可以给出具体的stata命令。论坛币不多，仅聊表谢意，万分感谢！

亲，想问下，GMM里边前定变量，内生变量，外生变量分别是指什么呢？外生就是宏观政策这种的吗？那公司特征是属于什么呢？比如企业年龄，股权集中度这种的？这三个变量应该怎么划分呢？被解释变量的滞后项与外生变量的交乘项应该属于什么呢？怎么带到模型中

7223215 发表于 2017-6-30 22:21
亲，想问下，GMM里边前定变量，内生变量，外生变量分别是指什么呢？外生就是宏观政策这种的吗？那公司特征是 ...

现在GMM命令已经不说前定变量这些了

你好请问下maxldep(2)这个指令是干什么的

xlolfsh 发表于 2017-7-3 17:03
现在GMM命令已经不说前定变量这些了

我查到的命令还是需要区分这些的，请问您的命令模板是什么呀，是输进去系统自动就能区分出来吗

a6194695 发表于 2017-8-6 07:04
你好请问下maxldep(2)这个指令是干什么的

这个命令是干什么用的呀