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[证券从业考试] [下载]现阶段信用风险模型的比较 [推广有奖]

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debiao 发表于 2008-8-4 10:03:00 |AI写论文

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<p> </p>本文回顾了当前该领域的各种CREDIT VAR方法。首先，信用迁徙方法，如JP MORGAN的CREDITMETRICS模型，该模型基于某信用量级向另一量级转换的概率，这其中也包括在一段时间内的违约概率。其次，期权定价或结构性方法，如KMV模型，它是基于MERTON的资产价值模型建立的。在该模型中，违约过程是endogenous（内源性的的）且与公司的资本结构有关。第三，CSFP的CREDITRISK+的精算方法，它只关注违约。个人债券或贷款中的违约被假设遵循POISSON过程。最后，MCKINSEY提出的CREDITPORTFOLIOVIEW是一种离散时间下的多期模型，其中，违约概率是以一些宏观变量为条件的，像失业率、利率水平、经济增长率等，这些变量在一定程度上导致了经济行为中的信用循环现象。 <p></p> 233306.pdf (1.49 MB, 需要: 6 个论坛币) <br/>
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关键词：信用风险 风险模型 现阶段 Endogenous CreditRisk 结构性 模型 贷款 价值 精算

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will_xuan(未真实交易用户) 发表于 2008-11-3 00:44:00

唉，好黑啊，没钱买啊～～
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cfa2go(未真实交易用户) 发表于 2008-11-3 03:59:00
ding
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newkate(真实交易用户) 发表于 2009-2-9 03:12:00

ding

多谢楼主
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newkate(真实交易用户) 发表于 2009-2-9 03:14:00
多谢楼主
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tumauren(未真实交易用户) 发表于 2009-2-9 17:09:00

感謝樓主
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forex95(真实交易用户) 发表于 2011-12-12 15:18:15
靠，被骗了看，才4页
情绪只是时间的消耗品，所谓非理性行为就是对时间的量化。

8楼
shmdhcxy(未真实交易用户) 在职认证  发表于 2011-12-21 02:01:45
如果真是四页，太不地道了
转入银行卡支付业务快十年了，目前致力于银行卡的EMV迁移

9楼
mokona_soel(真实交易用户) 发表于 2013-3-28 13:45:32
真的就4页？1
10楼
zhenyexu(真实交易用户) 发表于 2013-4-9 18:09:38
我打开才发现被骗了
清贫而简单的生活就好像一股清凉而澄澈的溪水，终将汇聚成难得的淡定与幸福

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