[求助]VAR模型滞后阶的确定

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小弟是菜鸟，弱弱地问一个问题：

在做VAR模型的时候，如果AIC和SC标准都指示最优滞后阶是0，哪么VAR模型的滞后阶选择0，还是有其他选择？

如果选择0，那么格兰杰因果检验就无法做。

谢谢各位前辈啦~

[此贴子已经被作者于2008-8-5 9:13:41编辑过]

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关键词：VAR模型 AR模型 滞后阶 VaR 格兰杰因果检验 VaR 模型

或许你可以考虑下  var的残差是否自相关或是否服从正态分布 最后再做出滞后其抉择