[金融学] 重金求解一道期权定价二叉树作业题 [推广有奖]

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楼主

分析哥 发表于 2014-12-1 07:17:04 |AI写论文

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各位同学，抖s衍生品叫兽上周出了一道陨石坑题，让在下整个感恩节假期都不好了。题目是关于一个两阶段的期权二叉树定价的，思路就是根据期权和用股票债券复制的头寸之间的数量关系，建立方程组，然后用软件求解。楼主感觉方程组基本上也建对了，但是用MATLAB解出来的值总是怪怪的，还经常有复数解，所以在这里请教各路高人！题目在附件里，另外还有一份只改动了数字的类似题目的参考答案供参考，可惜在下还是没解出来