两个变量都是I(0)，水平平稳的，直接认为有协整关系？

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两个变量都是I(0)，水平平稳的，是不是不用协整检验而直接认为有协整关系？那还能不能进行误差修正模型？可以进行的话怎么进行？直接跳过协整检验就进行吗？求高手帮忙解释！

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关键词：协整关系 误差修正模型 协整检验 误差修正 求高手 模型

协整关系要保证变量均为大于的0的非平稳序列，如果原序列就是平稳的，可以回归，但不是协整。

crystal8832 发表于 2014-12-2 13:00
协整关系要保证变量均为大于的0的非平稳序列，如果原序列就是平稳的，可以回归，但不是协整。

哦 明白了，是不是也不能进行误差修正模型，谢谢

qhh125 发表于 2014-12-2 14:21
哦 明白了，是不是也不能进行误差修正模型，谢谢

误差修正是在协整的前提下构建的，协整既然不存在，那ECM你觉得是否可以呢？呵呵

crystal8832 发表于 2014-12-2 15:38
误差修正是在协整的前提下构建的，协整既然不存在，那ECM你觉得是否可以呢？呵呵

明白啦，高手就是不一样，一点就明白了。我还想问一个问题，我这些都不能做了，遇到水平平稳的数据能做什么？除了直接回归，怎么才能判断短期和长期的影响呢

同阶单整可以做协整分析

crystal8832 发表于 2014-12-2 15:38
误差修正是在协整的前提下构建的，协整既然不存在，那ECM你觉得是否可以呢？呵呵

误差修正模型提出的时候还没有协整理论。

dream9999 发表于 2022-8-6 10:46
误差修正模型提出的时候还没有协整理论。

协整最早提出的时候是在1981年，只是没有系统性的阐述（系统性阐述应该是1987）。ECM的两步法应该是在1987年提出的。

crystal8832 发表于 2022-8-9 20:21
协整最早提出的时候是在1981年，只是没有系统性的阐述（系统性阐述应该是1987）。ECM的两步法应该是在198 ...

Sargan（1964）第一次提出误差修正模型的概念。Hendry和Anderson（1977）、Davidson等（1978）对误差修正模型进行进一步完善。可参考：
Davidson J E H, Hendry D F, Srba F, Yeo S. Econometric Modelling of the Aggregate Time-Series Relationship Between Consumers’ Expenditure and Income in the United Kingdom[J]. The Economic Journal, 1978, 88(352): 661-692.
Hendry D F, Anderson G J. Testing Dynamic Specification in Small Simultaneous Systems: An Application to a Model of Building Society Behavior in the United Kingdom, in: M. D. Intriligator, ed., Frontiers in Quantitative Economics, Vol. IIIA (North-Holland, Amsterdam), 1977.
Sargan J D. Wages and Prices in the United Kingdom: A Study in Econometric Methodology[J]. Econometric Analysis for National Economic Planning, 1964, 16: 25-54.