[求助]如果变量之间存在协整关系，下一步应该怎样做？

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请问如果变量之间存在协整关系，那下一步应该怎样做？是否可以对原变量直接回归？还是只能做误差修正模型？谢谢！

[此贴子已经被作者于2006-7-27 21:55:34编辑过]

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关键词：协整关系 下一步 误差修正模型 误差修正 变量 关系

我是这样认为的:如果两个变量单整的阶数相同，且存在协整关系，说明变量间存在长期的稳定均衡关系，就可以对它们进行直接回归,但协整的真正威力是建立误差修正模型来,从短期动态的角度说明变量间的经济关系，并能够结合实际作出经济预测或得出经济建议什么的,个人观点，仅供参考.

谢谢楼上的解答，我也是这样认为的。E-G两步法是不是只能对两个变量进行协整检验？多变量间协整关系的检验是不是需要用Johansen协整检验？

同感，实际操作中问题很多。我认为E-G两步法不一定是只能对两个变量进行协整检验，多变量也是可以的，她只是基于误差项的检验，并没有一定限制变量个数。个人意见。有很清楚的发表一下观点。

在没有搞清楚的情况之下，建议用Johansen。eviews里面就非常好的支持了这一项。

书上有用EG两步法对多变量进行协整检验的例子，并且各个变量之间的单整阶数不一样，只是估计参数t统计量的临界值变了。详见Enders《时间序列分析》第三版（中文）285页