求助大神，做完格兰杰因果分析后，如何做脉冲响应函数分析。、

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第一次发帖求助，请大神们多开金口！！谢过~~~

1 数据已做单位根检定，原始数据为平稳数据

2 格兰杰因果检定已做，由于涉及的数据比较多，其中有双向因果关系和单向因果关系也有一些是没有因果关系
3 格兰杰因果检定lags 1，3，6，12次分别检定


现在格兰杰因果检定已分析完，想要开始用脉冲响应函数分析其中某一个数据对其他数据影响的正负和时效


问题1 开始分析之前需建立VAR模型，是通过Eviews直接新建就好，还是说我在做格兰杰因果分析时已经建立过VAR模型，如果已建立，怎么找出来？
问题2 没有因果关系的肯定不能做脉冲响应，那只有单向因果关系的数据之间可以进行脉冲响应么
问题3 在做格兰杰因果分析时，lags分为4个期，接下来的脉冲响应是否也应该lags分四期来做呢，四期都做的话，内容会太多，若要选期做，怎么选呢，有什么关于选期上的基准和惯例呢

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关键词：脉冲响应函数 格兰杰因果 因果分析 响应函数 求助大神 格兰杰 如何

这个得看书，简单说VAR模型有滞后期选择，应该选择一个较为合适，同时稳定的模型，然后做脉冲响应，因为后者是在模型基础上的分析，个人认为各个变量之间的因果关系已经不用考虑了，结论更多是分析其经济学意义

njbjzx 发表于 2014-12-6 11:48
这个得看书，简单说VAR模型有滞后期选择，应该选择一个较为合适，同时稳定的模型，然后做脉冲响应，因为后者 ...

谢谢大神回复！！
还想请教一下关于grange建立建模的问题，我是在Eviews中建立一个Group，把所有数据共10种数据，加入进去，然后进行grange检定，我所使用的VAR模型是怎样的呢，是排列组合10个数据形成多个包含2变量的模型，还是一个模型中包含10个变量呢。

关于计量和Eviews完全靠自学，很多地方都半知不解，还请大神多多赐教阿，拜谢！！

momokoo 发表于 2014-12-10 13:13
谢谢大神回复！！
还想请教一下关于grange建立建模的问题，我是在Eviews中建立一个Group，把所有数据共1 ...

结合你的两次发言我的建议是：
1、变量平稳，可以建立VAR模型，模型通常用于多变量分析，两个变量之间的关系就不用建立VAR模型了；
2、在变量的GROUP中就可以在不同的滞后期检验变量之间的因果关系，原则上VAR模型必须有双向因果关系，但是如果是多变量，也起码有单向因果关系，否则后期的分析也就没有意义了；
3、也可以用VAR模型进行因果关系检验，但是通常是进行外生变量检验，即哪些变量针对模型是外生变量，但检验结果绝大部分与2的检验结果是一致的。
总之，自学没有问题，但是大多数问题需要看书才能解决，显然不是几句话可以说清楚的。

njbjzx 发表于 2014-12-10 14:35
结合你的两次发言我的建议是：
1、变量平稳，可以建立VAR模型，模型通常用于多变量分析，两个变量之间的 ...

多谢回复。由于手边没有中文教材，也没有很详细的教材，导师实在不能给我提供任何这种基础知识的帮助，你的回答对我帮助很大。再次感谢！
刚才问的关于VAR建模的问题已弄明白，我需要的是两两变量之间的因果关系，所以直接建Group进行granger检定是没问题的。两两变量之间的VAR(P)模型中，P的含义是指所选择的lags次数么？

momokoo 发表于 2014-12-10 15:10
多谢回复。由于手边没有中文教材，也没有很详细的教材，导师实在不能给我提供任何这种基础知识的帮助，你 ...

是的，滞后阶数

njbjzx 发表于 2014-12-6 11:48
这个得看书，简单说VAR模型有滞后期选择，应该选择一个较为合适，同时稳定的模型，然后做脉冲响应，因为后者 ...

还想请教下大神，分析结论的经济学上的意义，一般从什么方向入手呢。我现在得出的结论是亚洲各国经济景气的时间先后顺序为韩国-中国-日本-马来西亚-菲律宾-泰国。。。例如韩国经济为什么会这么敏感，最好是运用某种实证分析方法来解释其原因。烦请大神提供些建议和思路。

对不起，这个我真外行，比如说国内的经济变量，我通常考察的是各种投入多少是能说清楚来源和相互关系的，只是用模型进一步验证这种关系以及相互影响程度，纯粹用结论来推导原因有些玄。

njbjzx 发表于 2014-12-12 08:09
对不起，这个我真外行，比如说国内的经济变量，我通常考察的是各种投入多少是能说清楚来源和相互关系的，只 ...

你好，我想请教一下格兰卡因果检验的结果和脉冲函数结果之间有什么联系吗？也就是说二者结果正常应该保持一致吗？不一致的该如何解释？