楼主: 王士海
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[资料] VAR稳定，脉冲响应函数却是发散的，如何解释？谢谢! [推广有奖]

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王士海 发表于 2012-7-18 17:07:35 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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关键词：脉冲响应函数 响应函数 脉冲响应 VaR 求大侠指点 如何

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沙发
飞影06 发表于 2012-7-18 17:24:11 |只看作者 |坛友微信交流群
正常不应该这样的吧，或者你可以把脉冲响应函数期限弄长一些，可能是平稳的

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藤椅
王士海 发表于 2012-7-18 21:36:22 |只看作者 |坛友微信交流群
飞影06 发表于 2012-7-18 17:24
正常不应该这样的吧，或者你可以把脉冲响应函数期限弄长一些，可能是平稳的
用的是周度数据，可是直到50周后才收敛趋势。可是始终保持在价高的水平。在经济学上解释不通啊。

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板凳
nhwdsdsg 发表于 2014-4-6 10:52:03 |只看作者 |坛友微信交流群
我也遇到这样的问题了~~~~~

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