VAR稳定，脉冲响应函数发散，该怎么解释？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

原序列为一阶单整，存在一个协整关系，变量外生性检验支持两个变量是第三变量的格兰杰原因。
可是利用原序列建立的脉冲响应函数发散。
该怎么解释这个现象？
谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：脉冲响应函数 响应函数 脉冲响应 VaR 协整关系 格兰杰

如果发散说明系统应该是不稳定的。