关于做协整关系的一个简单问题

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我们都知道对两个变量做协整时这两个变量都必须是平稳的且单整阶数相同，
那么问题来了
y 一阶单整
x 直接就是平稳的 ，那么做一阶差分后也必然是平稳的
能否用D.y D.x做协整呢

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关键词：简单问题 协整关系 单整阶数 一阶差分 单整阶

你对协整概念没有理解清楚，协整的时间序列必须本身都是不平稳的，而其线性组合必须能够降阶。

crystal8832 发表于 2014-12-6 21:54
你对协整概念没有理解清楚，协整的时间序列必须本身都是不平稳的，而其线性组合必须能够降阶。

恩恩，表达错了，那么一个一阶单整，另一个虽然平稳但是也做个差分能做协整不

shanxuezhengxin 发表于 2014-12-6 22:01
恩恩，表达错了，那么一个一阶单整，另一个虽然平稳但是也做个差分能做协整不

我刚才说了哦，必须本身都不平稳

两个变量不平稳，但是线性组合降阶或平稳了，就可以尝试做协整！双变量可以直接用ＥＧ两步法，多变量则用johans检验

直接用Ｘ和Ｙ做协整检验就行

feelingsy 发表于 2014-12-7 16:27
两个变量不平稳，但是线性组合降阶或平稳了，就可以尝试做协整！双变量可以直接用ＥＧ两步法，多变量则用jo ...

关键在于我的Y是I（1）过程，而我的X是I（0）过程

crystal8832 发表于 2014-12-6 22:31
我刚才说了哦，必须本身都不平稳

我有一个疑惑，Y和X都是I（1）过程，那么做协整时是用Y和X，还是D.Y和D.X

feelingsy 发表于 2014-12-7 16:30
直接用Ｘ和Ｙ做协整检验就行

关键是Y是平稳的，而X是非平稳

shanxuezhengxin 发表于 2014-12-8 13:11
我有一个疑惑，Y和X都是I（1）过程，那么做协整时是用Y和X，还是D.Y和D.X

你要好好看看书哟，我这样给你讲你可能也不懂为什么，用原序列。用差分序列协整意义就没了。