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楼主: zhangyumei100
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[资料] 两变量的EG检验和Johansen有何区别? [推广有奖]

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<p>很多文章做协整检验时多用两变量的EG检验,少数文章用Johansen检验,除了前一个是两变量的协整检验,后一个是多变量的协整检验外,二者有何区别?</p><p>Johansen检验是否可通过EVIEWS-quick-group statistics-cointegration-test 步骤来实现?</p><p>Johansen检验 明显比两变量的EG检验要简单,为什么大家多用两变量的EG检验呢?是否两变量之间的协整只能用EG模型呢?谢谢!</p>
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关键词:Hansen ans Integration johansen检验 Statistics 文章 模型

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my_baby76 发表于2楼  查看完整内容

1、E-G两步法中的残差检验不能用ADF检验临界值,请看下列Mackinnon(1991、1996)的文献MacKinnon, James G. Critical Values for Cointegration Tests[A], Chapter 13 in R. F. Engle and C.W. J. Granger (eds.), Long-run Economic Relationships: Readings in Cointegration [M], Oxford: Oxford University Press,1991. MacKinnon, James G. Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests [J]. ...

my_baby76 发表于3楼  查看完整内容

EG两步法中对残差是否平稳可以采用单位根检验,但此时的临界值不能再用ADF检验的临界值,而要用恩格尔和格兰杰提供的临界值,因此又称为扩展的EG检验,即AEG检验。

nidalida 发表于4楼  查看完整内容

E-G两步法:主要用于两个变量的经验,不能够直接使用Eviews,并且最后需要进行unit root检验,也就是说,必须协整的才能够使用,有一些书认为这个方法比较稳定。进行Johansen检验前必须建立VAR以及进行秩的检验,结论前面,但是分析工作很多,能够直接使用Eviews,方便计算。

本帖被以下文库推荐

my_baby76 发表于 2008-8-12 19:34:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

1、E-G两步法中的残差检验不能用ADF检验临界值,请看下列Mackinnon(1991、1996)的文献

MacKinnon, James G. Critical Values for Cointegration Tests[A], Chapter 13 in R. F. Engle and C.W. J. Granger (eds.), Long-run Economic Relationships: Readings in Cointegration [M], Oxford: Oxford University Press,1991.

 

MacKinnon, James G. Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests [J]. Journal of Applied Econometrics, 1996(11):601-618.

 

2、E-G两步法和Johansen检验适用范围不同,进行Johansen检验前必须建立VAR,详细地检验步骤和选项见(Johansen,1995)

 

Johansen, Søren.Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models [M]. Oxford: Oxford University Press, 1995

转贴自http://www.pinggu.name/bbs/b70i324873p5.html

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my_baby76 发表于 2008-8-12 19:52:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

EG两步法中对残差是否平稳可以采用单位根检验,但此时的临界值不能再用ADF检验的临界值,而要用恩格尔和格兰杰提供的临界值,因此又称为扩展的EG检验,即AEG检验。

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nidalida 发表于 2008-8-12 19:58:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

E-G两步法:主要用于两个变量的经验,不能够直接使用Eviews,并且最后需要进行unit root检验,也就是说,必须协整的才能够使用,有一些书认为这个方法比较稳定。

进行Johansen检验前必须建立VAR以及进行秩的检验,结论前面,但是分析工作很多,能够直接使用Eviews,方便计算。

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非常感谢,夏日愉快!!

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感谢4楼啊,谢谢,但还是不知道怎么做,显灵啊!

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memory1234 发表于 2010-3-26 17:10:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
正在学习,总是弄不明白
路是一步步走出来的,如果今天停下来,那么明天很可能会更辛苦。

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hairong713 发表于 2010-6-13 08:28:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
那有谁知道具体在EViews中如何操作EG检验或AEG检验呢,望大虾不吝赐教

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ss_1215 发表于 2011-12-2 14:05:31 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
单方程多变量的能做jj协整么
嘉文 人生慢慢走

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求大虾指教,怎么用EVIEWS具体操作啊

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