两变量的ＥＧ检验和Ｊohansen有何区别？

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<p>很多文章做协整检验时多用两变量的ＥＧ检验，少数文章用Ｊohansen检验，除了前一个是两变量的协整检验，后一个是多变量的协整检验外，二者有何区别？</p><p>Johansen检验是否可通过ＥVIEWS－quick-group statistics-cointegration-test 步骤来实现？</p><p>Johansen检验 明显比两变量的ＥＧ检验要简单，为什么大家多用两变量的ＥＧ检验呢？是否两变量之间的协整只能用ＥＧ模型呢？谢谢！</p>

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关键词：Hansen ans Integration johansen检验 Statistics 文章 模型

1、E-G两步法中的残差检验不能用ADF检验临界值，请看下列Mackinnon(1991、1996)的文献

MacKinnon, James G. Critical Values for Cointegration Tests[A], Chapter 13 in R. F. Engle and C.W. J. Granger (eds.), Long-run Economic Relationships: Readings in Cointegration [M], Oxford: Oxford University Press,1991.

 

MacKinnon, James G. Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests [J]. Journal of Applied Econometrics, 1996(11):601-618.

 

2、E-G两步法和Johansen检验适用范围不同，进行Johansen检验前必须建立VAR，详细地检验步骤和选项见（Johansen，1995）

 

Johansen, Søren.Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models [M]. Oxford: Oxford University Press, 1995

转贴自http://www.pinggu.name/bbs/b70i324873p5.html

EG两步法中对残差是否平稳可以采用单位根检验，但此时的临界值不能再用ADF检验的临界值，而要用恩格尔和格兰杰提供的临界值，因此又称为扩展的EG检验，即AEG检验。

E-G两步法:主要用于两个变量的经验，不能够直接使用Eviews,并且最后需要进行unit root检验，也就是说，必须协整的才能够使用，有一些书认为这个方法比较稳定。

进行Johansen检验前必须建立VAR以及进行秩的检验，结论前面，但是分析工作很多，能够直接使用Eviews，方便计算。

非常感谢，夏日愉快！！

感谢4楼啊，谢谢，但还是不知道怎么做，显灵啊！

正在学习，总是弄不明白

那有谁知道具体在EViews中如何操作EG检验或AEG检验呢，望大虾不吝赐教

单方程多变量的能做jj协整么

求大虾指教，怎么用EVIEWS具体操作啊