求助，如何做hansen和AR(1)/AR(2)检验

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我用的xtbond 和xtdpdsys进行GMM估计，之后出来的结果没有hansen和AR的检验结果，请问如何做啊？
另外xtbond2是用来做系统GMM还是差分GMM的啊？我查了网上的资料，后面的东东我看不懂，不知道如何具体操作，又代表了什么含义。
以上问题还请达人指教，我万分感谢！第一位正确回答者如有在本站下载资料缺乏money之类情形，我一定尽力帮忙。

附上我用xtdpdsys命令做的结果。PI是被解释变量，全部取了对数。
xtdpdsys logpi loggdp logpe logppi logwage logcor1
System dynamic panel-data estimation         Number of obs         =       248
Group variable: region                       Number of groups      =        31
Time variable: year
                                             Obs per group:    min =         8
                                                               avg =         8
                                                               max =         8
Number of instruments =     41               Wald chi2(6)          =   3353.06
                                             Prob > chi2           =    0.0000
One-step results
------------------------------------------------------------------------------
       logpi |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       logpi |
         L1. |   .6937577   .0529812    13.09   0.000     .5899164     .797599
             |
      loggdp |   .2633283   .0789808     3.33   0.001     .1085288    .4181277
       logpe |   .1075993   .0447046     2.41   0.016     .0199799    .1952187
      logppi |   1.044533   .2818636     3.71   0.000      .492091    1.596976
     logwage |  -.7823356   .3633763    -2.15   0.031     -1.49454   -.0701312
     logcor1 |  -.1895719   .0606002    -3.13   0.002    -.3083462   -.0707976
       _cons |   -1.61579    2.12383    -0.76   0.447     -5.77842    2.546841
------------------------------------------------------------------------------
Instruments for differenced equation
        GMM-type: L(2/.).logpi
        Standard: D.loggdp D.logpe D.logppi D.logwage D.logcor1
Instruments for level equation
        GMM-type: LD.logpi
        Standard: _cons

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关键词：Hansen ans Instruments Instrument Estimation dynamic money 如何 网上 资料

xtbond2做系统和差分gmm都可以，只是设置工具变量的命令不一样而已

似乎回归后在stata下面会显示AR(1) AR(2) 这个我也不太清楚 我手头有篇操作paper  是做GMM的  lz可参考下

不明白啊，好像原来会了，又忘了，我晕

是吗哦哦哦哦哦

xtdpdsys是stata10以后官方发布的命令，语法格式更为简洁；而xtabond2是个人编写的命令，语法格式较为繁复。xtdpdsys可以通过pre()选项将部分解释变量设定为predetermined（前定变量），亦可通过endog()选项将部分解释变量设定为内生变量；而xtabond2则只能通过gmm()选项将部分解释变量设定为内生变量，并未能支持前定变量的设定；xtdpdsys执行后无法直接报告sargan统计量和AR2统计量（需要进一步使用estat sargan和estat abond 来报告这两个统计量），而xtabond2则可以，且该命令会同时报告hansen统计量。希望可以帮到你

xtdpdsys的命令不是需要设置前定变量和内生变量的吗，为什么楼主的命令这么简单？

请问楼主这个问题解决了吗

语么 发表于 2012-8-20 13:36
xtdpdsys是stata10以后官方发布的命令，语法格式更为简洁；而xtabond2是个人编写的命令，语法格式较为繁复。 ...

回答很好，赞一个

也解决了我的问题：）