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楼主: 若山若水
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[回归分析求助] 求助,如何做hansen和AR(1)/AR(2)检验 [推广有奖]

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若山若水 发表于 2010-7-27 18:51:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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我用的xtbond 和xtdpdsys进行GMM估计,之后出来的结果没有hansen和AR的检验结果,请问如何做啊?
另外xtbond2是用来做系统GMM还是差分GMM的啊?我查了网上的资料,后面的东东我看不懂,不知道如何具体操作,又代表了什么含义。
以上问题还请达人指教,我万分感谢!第一位正确回答者如有在本站下载资料缺乏money之类情形,我一定尽力帮忙。

附上我用xtdpdsys命令做的结果。PI是被解释变量,全部取了对数。
xtdpdsys logpi loggdp logpe logppi logwage logcor1
System dynamic panel-data estimation         Number of obs         =       248
Group variable: region                       Number of groups      =        31
Time variable: year
                                             Obs per group:    min =         8
                                                               avg =         8
                                                               max =         8
Number of instruments =     41               Wald chi2(6)          =   3353.06
                                             Prob > chi2           =    0.0000
One-step results
------------------------------------------------------------------------------
       logpi |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       logpi |
         L1. |   .6937577   .0529812    13.09   0.000     .5899164     .797599
             |
      loggdp |   .2633283   .0789808     3.33   0.001     .1085288    .4181277
       logpe |   .1075993   .0447046     2.41   0.016     .0199799    .1952187
      logppi |   1.044533   .2818636     3.71   0.000      .492091    1.596976
     logwage |  -.7823356   .3633763    -2.15   0.031     -1.49454   -.0701312
     logcor1 |  -.1895719   .0606002    -3.13   0.002    -.3083462   -.0707976
       _cons |   -1.61579    2.12383    -0.76   0.447     -5.77842    2.546841
------------------------------------------------------------------------------
Instruments for differenced equation
        GMM-type: L(2/.).logpi
        Standard: D.loggdp D.logpe D.logppi D.logwage D.logcor1
Instruments for level equation
        GMM-type: LD.logpi
        Standard: _cons
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关键词:Hansen ans Instruments Instrument Estimation dynamic money 如何 网上 资料

chalice 发表于 2010-9-12 12:32:59 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
xtbond2做系统和差分gmm都可以,只是设置工具变量的命令不一样而已

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gdczlhd 发表于 2010-9-12 14:29:25 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
似乎回归后在stata下面会显示AR(1) AR(2) 这个我也不太清楚 我手头有篇操作paper  是做GMM的  lz可参考下

abbr_3707cc861406c855a5abe960a10cbda3.pdf

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不明白啊,好像原来会了,又忘了,我晕

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依兰 发表于 2012-2-5 13:45:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
是吗哦哦哦哦哦

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语么 发表于 2012-8-20 13:36:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
xtdpdsys是stata10以后官方发布的命令,语法格式更为简洁;而xtabond2是个人编写的命令,语法格式较为繁复。xtdpdsys可以通过pre()选项将部分解释变量设定为predetermined(前定变量),亦可通过endog()选项将部分解释变量设定为内生变量;而xtabond2则只能通过gmm()选项将部分解释变量设定为内生变量,并未能支持前定变量的设定;xtdpdsys执行后无法直接报告sargan统计量和AR2统计量(需要进一步使用estat sargan和estat abond 来报告这两个统计量),而xtabond2则可以,且该命令会同时报告hansen统计量。希望可以帮到你
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跑赢大盘的SB + 2 + 2 + 2 观点有启发
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NJUMG1202 发表于 2014-8-13 09:06:46 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
xtdpdsys的命令不是需要设置前定变量和内生变量的吗,为什么楼主的命令这么简单?

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825582798 发表于 2014-12-28 22:17:18 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请问楼主这个问题解决了吗

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语么 发表于 2012-8-20 13:36
xtdpdsys是stata10以后官方发布的命令,语法格式更为简洁;而xtabond2是个人编写的命令,语法格式较为繁复。 ...
回答很好,赞一个

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也解决了我的问题:)

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