kmv模型中的求资产v和及其标准差的非线性方程组中第二个方程是怎么推到出来的

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kmv模型中的求资产v和及其标准差的非线性方程组，第一个方程公式为B-S期权定价公式，第二个很多论文上说由伊藤引理（Ito'S lemma),对方程以求导，再求期望得到。请问方程2具体如何推导得到。           方程1：                 方程2：

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关键词：非线性方程组 KMV模型 线性方程组 非线性方程 线性方程 标准差 方程组 模型

求各位大神帮忙啊

没人知道方程2怎么推出来的吗？

希望能帮到你，因为刚好作业遇到这个题目
假设股权价值Et=f(At,t)=f 对其直接运用伊藤定理
其中dAt=udt+sigma(dWt); dAt的平方=At平方*sigma平方*dt
得出dEt=(...)dt+(...)dWt
在对比dEt=uEdt+sigmaE(dWt)
得出sigmaE等于前面的得出的系数，令t=0,再用方程组第一个等式即可得

详情参考文献即可得
American Finance Association
On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates
Author(s): Robert C. Merton
Source:
[size=20.4468px]The Journal of Finance,
Vol. 29, No. 2, Papers and Proceedings of the Thirty-
Second Annual Meeting of the American Finance Association, New York, New York,
December 28-30, 1973 (May, 1974), pp. 449-470
Published by: Wiley for the American Finance Association
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2978814