为什么序列既不截尾也不拖尾,但是一阶差分后就变成拖尾了

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这种情况下还能用ARIMA来预测么……求教大神

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关键词：一阶差分 ARIMA Rim ima

平稳的话就可以用arma模型，如果本来就平稳就没必要差分了

ermutuxia 发表于 2014-12-9 18:19
平稳的话就可以用arma模型，如果本来就平稳就没必要差分了

是平稳的，但是自相关和偏自相关函数都是既不截尾也不拖尾……

火焰牛翔 发表于 2014-12-9 20:42
是平稳的，但是自相关和偏自相关函数都是既不截尾也不拖尾……

ARMA模型都是这样的啊

简单的说，现在不用那套方法了，常用的是信息准则来选取了

那套方法是上世纪70年代的，对于当前的观测数据，不适应了。往往有条件异方差等

EViews 8.1 应用经济计量分析 讲座视频 的L06   ARMA 模型  会讨论该问题，不过可能要等到元旦才能在线观看

maxchen 发表于 2014-12-9 20:52
ARMA模型都是这样的啊

简单的说，现在不用那套方法了，常用的是信息准则来选取了

不是根据自相关和偏自相关的截尾和拖尾来判断ARMA（p,q）的p和q嘛？这样就感觉p和q都是零了

简单的说，那种方法不灵了，世界是复杂的

maxchen 发表于 2014-12-9 21:00
简单的说，那种方法不灵了，世界是复杂的

恩啊，有道理，谢谢啦

不断调整p,q，利用AIC准则判断