急！关于arima，var和协整模型

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最近正在写一篇关于消费和经济增长的论文，没有太大的亮点，之前用了协整和误差修正模型，导师说没有出现核心模型，建议用ar或者ari，一个博士朋友建议我用var，这就把我搞糊涂了，我看了一下知网里的文章，arima模型好像都是用来预测的，没有见到用它来探讨消费和经济增长的关系啊，另外用var就要用到脉冲响应函数和方差分解函数，这正好是我的短板，以前的数学知识都还给老师了，根本看不懂计量经济学书里关于它们的原理，更别说运用它们然后做经济学的解释，还有一个月的时间了，初稿还没修稿完呢，急死我了，亲们给点建议吧。对了，协整和误差修正模型不是一个模型吗，为什么导师说没有出现核心模型呢？谢谢！

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关键词：ARIMA Rim ima VaR ARIMA模型 经济学 文章 朋友 模型 博士

还是ＶＡＲ吧，用软件很容易出结果，脉冲＼方差都可以搞定，最好看懂原理，实在看不懂，比着计量书比葫芦画瓢也能解释清楚，协整顶多算是一个检验，至于误差修正，更适合在已有时间序列模型的基础上再进行误差修正分析的，单独的并不能很好的说明问题，关于ＶＡＲ有很多书里有操作，做起来不难，加油啦

也推荐楼主使用VAR，消费和增长建立联立方程，还要加上滞后期，所以，VAR是最好选择，单纯ARI只是表明一些数据趋势。验证性不强，而协整、脉冲、方差分解基本上属于完整的一套实证分析工具，现在论文大部分都在使用的。