加权WLS权数选择

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用eviews进行OLS回归，模型存在异方差，且关键变量不显著，所以想用加权最小二乘来估计，使用GLS程序进行WLS估计时异方差没有消失，关键系数依然不显著，但采用1/resid做权重时，关键系数变得显著，且R2增加到0.99，且异方差white检验时出现 请问各位，这是什么样的问题呐~~

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关键词：Wls white检验 EVIEWS resid Views white 程序 模型

对于不存在（个体间的和时间上的）异方差和时间上的序列相关性时，选择“Ordinary”；
模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时，可选择“White cross-section”；这时也可选择“Cross-section SUR”选项，最常见的选择是White的截面加权法（White cross-section） 󰂄 对于模型残差，只存在时间上的异方差时，选择“White Period”选项
模型残差存在个体间的异方差时，可选择“White[Diagonal]”
模型残差存在个体间的异方差和同期相关性时，可选择“Cross-section SUR”选项
对于模型残差，只存在个体间的异方差时，选择“Cross-section weights” 选项
对于指定的个体，观测数据存在时间上的异方差和序列相关性时，选择“Period SUR” 选项
对于模型残差，只存在时间上的异方差时，选择“Period weights”选项。

胖胖小龟宝 发表于 2014-12-12 09:42
对于不存在（个体间的和时间上的）异方差和时间上的序列相关性时，选择“Ordinary”；
模型残差存在个体 ...

谢谢。。。为什么我使用GLS也解决不了异方差的问题。。。

asun_y 发表于 2014-12-12 16:22
谢谢。。。为什么我使用GLS也解决不了异方差的问题。。。

我也是