求助，wls处理异方差

我有70家上市公司的3年的数据，研究的是多项因素对上市公司某个因变量的影响。

回归的命令是 reg y x1 x2 x3 year_1 year_2 year_3

然后用imtest, white检验出来有异方差。

所以决定用wls处理，权重采用的是ols的残差的绝对值的倒数，相关命令是

predict u,resid
gen e=abs(u)
reg y x1 x2 x3 year_1 year_2 year_3 [aw=1/e]

不知道这样处理对不对？

然后再用 estat hettest命令检验，发现异方差更严重了。。。不知道可不可以用这个命令检验wls后的结果，还是上面wls的方法不对？
想要验证wls后是否还有异方差应该用什么命令或者什么方法呢？

呃，计量学的不好。。。请各位帮忙了~~~感谢啊！！！

imtest, white好像是用来检验时间序列数据的，有异方差直接OLS回归后面加robust不是更好？或者cluster(id)也可。时间较短，时序不用考虑。

想请问下，wls的权重应该怎样选择啊，有的书上说直接除以sigma的平方，这是什么意思，这里的sigma是指什么啊？有的又说除以变量的根号，或者除以变量，这里的变量又是怎么选择，怎么知道应该除以哪一个呢？

1029812370 发表于 2015-6-23 21:02
想请问下，wls的权重应该怎样选择啊，有的书上说直接除以sigma的平方，这是什么意思，这里的sigma是指什么啊 ...

多试试