异方差 wls 校正R方计算（不是调整R方）

检验模型存在异方差性，然后用wls进行修正，为了弄清楚wls的机理，我做了两个模型：
模型一是我直接一步步做的，将每个变量除了权重，也包括常数项（c0），然后进行回归，用无截距项回归；
模型二我是计算权重之后，套用了wls的现成命令；
问题：两个模型在系数，t值，置信区间都一样，就是R方和F值不同，我想知道R方的计算过程，特别是模型二？？

据资料分析，wls之后，总平方和分解会发生改变，请大神解答？
我分别用了SAS，Stata，Eviews进行计算，只有EViews同时告诉我了加权统计R方（0.280489）和未加权统计的R方（0.271090）
我想知道的是加权统计的R方（0.280489）计算过程，谢谢。

附件是我计算的结果截图，分别使用SAS，stata，Eviews做的结果。

浅谈加权最小二乘法及其残差图———兼答孙小素副教授
                     何晓群　刘文卿
看了这个论文，按照这个公式计算，还是不行，算不出那个0.28的结果

nishinaweiya 发表于 2015-10-23 04:27
这个算起来又点复杂哦！！！
jinan668.jimdo.com, xian668.jimdo.com, hefei668.jimdo.com, kunming668.ji ...

能给讲讲原理也好啊，推出来是何晓群老师那个论文中（10）的样子么？麻烦你了，已经困扰我两星期了

nishinaweiya 发表于 2015-10-23 04:27
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这为chen迷 发表于 2015-10-23 01:39
浅谈加权最小二乘法及其残差图———兼答孙小素副教授
                     何晓群　刘文卿
看了这个论文 ...

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同问用stata怎么得到非加权R2  找了一个晚上了