关于IIA(无关选择独立性假设)和hausman检验

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楼主在做mlogit回归，希望进而计算边际效用，但是需要进行IIA(无关选择独立性假设)检验，也就是用hausman检验。楼主的命令是：mlogit jobsearch ymwork ymwo medu mparty mwork sex birth edu party health hunyinestimates store m1
mlogit jobsearch ymwork ymwo medu mparty mwork sex birth edu party health hunyin if jobsearch!="shichang":jobsearch
estimates store m2
hausman m2 m1, alleqs constant

输出的结果是：
Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(0) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        0.00
                Prob>chi2 =           .（这里是个点）
                (V_b-V_B is not positive definite)


请问有哪位大神可以帮忙解释下，是不是没有通过原假设，我不能再往下求边际效应了

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关键词：Hausman检验 hausman ausman SMA Man 独立性

1. hausman m2 m1, alleqs constant sigmaless

复制代码

crystal8832 发表于 2014-12-16 18:49

你好，你的意思我的代码不对？
不能用 constant  （计算检验统计量将常数也包括在内，默认值为排除常数）
而是用sigmaless  （ 协方差矩阵采用一致估计量的协方差矩阵）

crystal8832 发表于 2014-12-16 18:49

我试了一下，输出不了啊

顶一下，求解答啊

没有大神懂这个问题嘛，论文写到这一步卡住了

楼主问题解决没有啊，最近写论文和楼主用的同一个模型Mlogit,也要检验IIA可是不太会用hausman检验啊。。。。求楼主把命令粘贴看看。。。。。万分感谢！

历史苍穹 发表于 2015-3-30 16:04
楼主问题解决没有啊，最近写论文和楼主用的同一个模型Mlogit,也要检验IIA可是不太会用hausman检验啊。。。。 ...

mlogit jobsearch ymwork ymwo medu birth yfwork yfwo fedu fwork mwork sex edu party health hunyin
estimates store m100
mlogit jobsearch ymwork ymwo medu birth yfwork yfwo fedu fwork mwork sex edu party health hunyin if jobsearch !="guanxi":jobsearchlabel
estimates store m101
hausman m101 m100,alleqs constant

suest m100 m101
estat vce
test [m100_jihua=m101_jihua],cons


mlogit jobsearch ymwork ymwo medu birth yfwork yfwo fedu fwork mwork sex edu party health hunyin
estimates store m102
mlogit jobsearch ymwork ymwo medu birth yfwork yfwo fedu fwork mwork sex edu party health hunyin if jobsearch !="jihua":jobsearchlabel
estimates store m103
hausman m103 m102,alleqs constant

suest m102 m103
estat vce
test [m102_guanxi=m103_guanxi],cons

mlogit jobsearch ymwork ymwo medu birth yfwork yfwo fedu fwork mwork sex edu party health hunyin,base(1)
estimates store m106
mlogit jobsearch ymwork ymwo medu birth yfwork yfwo fedu fwork mwork sex edu party health hunyin if jobsearch !="shichang":jobsearchlabel,base(1)
estimates store m107
hausman m107 m106,alleqs constant

suest m106 m107
estat vce
test [m106_jihua=m107_jihua],cons

旅.豆 发表于 2015-4-4 20:20
mlogit jobsearch ymwork ymwo medu birth yfwork yfwo fedu fwork mwork sex edu party health hunyin
...

多谢，求问出现这个问题：Note: the rank of the differenced variance matrix (6) does not equal the number of coefficients
        being tested (78); be sure this is what you expect, or there may be problems computing the
        test.  Examine the output of your estimators for anything unexpected and possibly consider
        scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.
您可知该如何处理。。。。我大概想到是因为两个要比较的模型的变量个数不对等，因为里面有产业虚拟变量，两个模型中产业虚拟变量的个数不对等。。。。但是产业不是我关注的，其他主要变量之间的差别其实比较小，主要产业虚拟变量导致结果不太好， 出现了：chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =    -0.00   。。。。

mlogtest, hausman base