楼主: accumulation
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[答疑解惑] 股票价格分布的问题 [推广有奖]

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accumulation 学生认证  发表于 2014-12-17 20:43:39 |AI写论文

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请问股票价格为什么遵循对数正态分布?如果遵循有效市场假说,则股票价格应该遵循随机游走,正如物理学中的布朗运动一样;那么,股票价格遵循对数正态分布是否是遵循有效市场假说与随机游走规律推导出来的?正如布朗运动的扩散方程一样?实际上,对数正态分布除了适用于股票价格外,还适用于什么分布?谢谢!
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关键词:股票价格 对数正态分布 有效市场假说 正态分布 布朗运动 股票价格

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见路不走 发表于4楼  查看完整内容

对数正态分布在工业领域实践中应用很广,比如无线电的功率,水文降雨这些

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To hedge or to speculate,that ’s a problem.

沙发
樊一 发表于 2014-12-19 14:57:39
是啊,通过假设股票价格变化服从几何布朗运动,再由伊藤引理可以推出股票价格服从对数正态分布,可以参考J.Hull的书...至于除了股票还适用于什么就不太清楚了...

藤椅
accumulation 学生认证  发表于 2014-12-19 16:19:19
樊一 发表于 2014-12-19 14:57
是啊,通过假设股票价格变化服从几何布朗运动,再由伊藤引理可以推出股票价格服从对数正态分布,可以参考J. ...
谢谢!我去学习一下Hull的书。。。

板凳
见路不走 在职认证  发表于 2015-5-22 14:02:06
对数正态分布在工业领域实践中应用很广,比如无线电的功率,水文降雨这些

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